スワップ＆スプレッドについて
「スワップ金利」とは、買った通貨の金利と売った通貨の金利差のことをいいます。
各通貨の金利は、通貨間相互でも異なりますし、さらに日々変化しています。例えば、金利の低い円を売って金利の高いドルを買う場合、日本円に対してかかる金利とドルに対してかかる高い金利との差額調整分をスワップ金利として受け取ることが出来ます。逆に円を買ってドルを売る場合にはスワップ金利を払わなければなりません。
スワップ金利の確認方法
取引ツール「VTトレーダー」の「取引レート(詳細)」をクリックしていただきますと、「買利息」と「売利息」でそれぞれのスワップ金利が確認できます。
スワップの計算方法
反映時間
通常、以下のロールオーバー時間以降に取引ツールの｢口座情報｣ウィンドウにスワップが反映されます。
ロールオーバー時に反映されない場合は、翌非営業時間帯に反映処理が行われます。
| 通常期間 | 日本時間 火曜〜金曜 午前7:00(土曜 午前6:00) (米国東部標準時間 月曜〜木曜 午後5:00(金曜 午後4:00)) |
|---|---|
| サマータイム (3月第2日曜〜11月第1日曜) |
日本時間 火曜〜金曜 午前6:00(土曜 午前5:00) (米国東部標準時間 月曜〜木曜 午後5:00(金曜 午後4:00)) |
スワップ金利早見表
外国為替証拠金取引では、スポット市場（営業日で2日先に決済される取引）でポジションをロール・オーバー(米国東部標準時間 午後5:00に持ち越す事)する事により、受渡日を先送りして常に2営業日後の約定が残る事になります。
スワップ金利表(単位/日数分)
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スワップ金利発生日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
- (例1)
- 月曜日にドル買い / 円売りを行うと･･･ 月曜日から火曜日に変わる際に、水曜日約定のポジションを木曜日約定のポジションに更新します。その際に、1日分のスワップ金利を加算する事になります。
- (例2)
- 水曜日にドル買い / 円売りを行うと･･･ 水曜日から木曜日に変わる際に、金曜日約定のポジションを月曜日約定のポジションに更新します。そうすると土･日分の金利が加算される事になるので、水曜日だけは3日分のスワップ金利が加算される事になります。
「スプレッド」とは買値と売値の価格差です。「買値」「売値」とは、「買値」が「今現在自分が買える価格」、「売値」は「今現在自分が売れる価格」の事です。外国為替取引を円売ドル買で行う場合、はじめに円を売ってドルを買い、決済時にドルを売って円を買います。この時のスプレッドは小さければ小さいほどよい、つまり、はじめにドルが安く買え、最後にドルが高く売れるほど利益を得やすいという事になります。
スプレッドの確認方法
取引ツール「VTトレーダー」の「取引レート(詳細)」をクリックしていただき、「スプレッド」をご覧ください。また、「チャート」画面上ではクオート表の売りと買いのレートをご覧ください。
例えば、下記のUSD/JPYのレート場合、クオート表の売り＝95.07、買い＝95.09で「スプレッド＝2」となります。また取引レート画面内の「スプレッド」の箇所でもご確認いただけます。
スワップ＆スプレッド一覧
(平成22年1月28日現在)
| 通貨ペア | スプレッド | 買い(ドル) | 売り(ドル) | 固定性 | 変動性 (最小値) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD |
2 | 0.10 | -1.04 | |
USD/JPY |
2 | 0.11 | -1.14 | |
EUR/CHF |
2.5 | 0.33 | -2.15 | |
EUR/GBP |
2.2 | -1.88 | 0.14 | |
|
EUR/JPY |
2.4 | 0.09 | -1.77 | |
|
GBP/USD |
2.5 | 0.34 | -2.19 | |
NZD/USD |
4 | 4.00 | -6.67 | |
AUD/USD |
5 | 6.12 | -9.55 | |
|
CHF/JPY |
2.5 | -0.89 | 0.09 | |
USD/CAD |
5 | 0.08 | -0.77 | |
|
USD/CHF |
2.9 | 0.08 | -1.36 | |
|
AUD/JPY |
3.2 | 6.45 | -10.12 | |
|
CAD/JPY |
3.3 | 0.10 | -1.01 | |
ZAR/JPY |
2.5 | 2.06 | -3.16 | |
|
AUD/CAD |
4.5 | 6.14 | -9.73 | |
|
EUR/CAD |
4.5 | 0.12 | -1.20 | |
|
GBP/CHF |
4.9 | 1.17 | -3.40 | |
|
GBP/JPY |
4.3 | 0.84 | -3.04 | |
|
NZD/JPY |
4.9 | 4.30 | -6.96 | |
USD/SGD |
4.3 | -1.56 | 0.15 | |
|
EUR/AUD |
4.5 | -15.22 | 9.76 | |
USD/HKD |
5 | 0.12 | -1.16 | |
|
AUD/NZD |
7.3 | 0.23 | -2.31 | |
|
GBP/AUD |
6.5 | -15.64 | 9.92 | |
|
USD/ZAR |
75 | -22.59 | 15.42 | |
USD/MXN |
60 | -15.48 | 9.82 | |
|
NEW
AUD/CHF |
5 | 8.81 | -10.46 | |
|
NEW
GBP/CAD |
12 | 0.21 | -2.13 | |
|
NEW
GBP/NZD |
15 | -10.88 | 8.16 | |
NEW
USD/DKK |
10 | -2.19 | 0.65 | |
|
NEW
EUR/DKK |
3 | -2.80 | 0.67 | |
NEW
EUR/PLN |
180 | -11.96 | 9.10 | |
|
NEW
USD/PLN |
20 | -8.60 | 6.53 | |
NEW
USD/TRY |
15 | -17.78 | 14.83 | |
NEW
EUR/SEK |
60 | 0.15 | -1.54 | |
NEW
EUR/NOK |
60 | -6.59 | 4.47 | |
|
NEW
USD/NOK |
50 | -4.85 | 3.31 | |
|
NEW
USD/SEK |
50 | 0.09 | -0.91 | |
|
NEW
EUR/TRY |
25 | -25.75 | 21.15 | |
|
NEW
EUR/NZD |
15 | -10.30 | 7.94 | |
- 1ロット(10万通貨単位)当たりのスワップ金利を単位ドルで表示しております。
- スワップ金利およびスプレッドは、インターバンク市場における市場情勢および金利動向など予期せぬ事情などから事前の通告なしに変更される場合がございます。
- 変動性スプレッドを採用している通貨ペアのスプレッドは最小値を記載しており、インターバンク市場における市場状況などにより当スプレッドが急激に変動して予期せぬ幅で拡大する場合がございます。
